Options & dérivés
Les grecques (delta, theta...)
Les grecques sont des mesures (delta, gamma, theta, vega...) qui indiquent comment le prix d'une option réagit à différents facteurs.
Les grecques sont des mesures (delta, gamma, theta, vega...) qui indiquent comment le prix d'une option réagit à différents facteurs.
Le delta mesure la sensibilité au prix du sous-jacent, le theta l'effet du temps qui passe, le vega l'effet de la volatilité. Les comprendre aide à savoir pourquoi une option gagne ou perd de la valeur.
Un delta de 0,5 signifie que l'option gagne environ 0,50 $ quand l'action monte de 1 $.
Comprendre un terme, c'est bien. L'appliquer sur une vraie plateforme avec une méthode claire, c'est mieux. C'est exactement ce qu'on fait en 5 jours.