Options & dérivés
Volatilité implicite
La volatilité implicite est l'estimation, par le marché, de l'ampleur des futures variations d'un actif, reflétée dans le prix des options.
La volatilité implicite est l'estimation, par le marché, de l'ampleur des futures variations d'un actif, reflétée dans le prix des options.
Plus la volatilité implicite est élevée, plus les options coûtent cher, car un gros mouvement est anticipé. Elle grimpe souvent avant un événement (résultats) et retombe après : un piège classique pour l'acheteur d'options.
Avant les résultats, la volatilité implicite grimpe et les options deviennent chères ; après, elle s'effondre.
Comprendre un terme, c'est bien. L'appliquer sur une vraie plateforme avec une méthode claire, c'est mieux. C'est exactement ce qu'on fait en 5 jours.